蒙特卡洛法的EPC+PPP項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

現(xiàn)在的繼電保護(hù)評(píng)估和維修策略的制定,大多只關(guān)注設(shè)備本身,對(duì)繼電保護(hù)本身故障引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)研究不多。電網(wǎng)中一條線(xiàn)路故障斷開(kāi)后,其他線(xiàn)路會(huì)承擔(dān)原線(xiàn)路潮流,可能造成線(xiàn)路過(guò)載,線(xiàn)路繼電保護(hù)可能誤動(dòng),擴(kuò)大事故的范圍。在一定條件下,這種連鎖故障甚至?xí)斐奢^嚴(yán)重的事故。提出了一種面向電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的繼電保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估算法。運(yùn)用蒙特卡洛抽樣算法對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行故障仿真,抽樣得到初始故障和線(xiàn)路保護(hù)誤動(dòng)的情況,判定風(fēng)險(xiǎn)后果是否出現(xiàn),循環(huán)進(jìn)行仿真直到滿(mǎn)足結(jié)束條件,最終計(jì)算得到繼電保護(hù)設(shè)備面向電網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)值。根據(jù)繼電保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,可對(duì)繼電保護(hù)設(shè)備按風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行分級(jí),安排不同的維修或更換策略,優(yōu)化維修資源配置。

本文以經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)度量項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn),確定各影響因素的概率分布,建立了基于三角分布的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的隨機(jī)模型,采用蒙特卡羅方法進(jìn)行模擬,利用matlab編程實(shí)現(xiàn),得到投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值頻數(shù)分布的直方圖和累計(jì)頻率曲線(xiàn)圖,并對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,可得到凈現(xiàn)值的平均預(yù)測(cè)值以及風(fēng)險(xiǎn)率,為評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提供了理論依據(jù)。

提出了一種基于蒙特卡洛方法的事故模擬研究.通過(guò)模擬一個(gè)建筑行業(yè)常見(jiàn)的場(chǎng)景,估算落物事故的概率,并且通過(guò)加入指示標(biāo)示這一簡(jiǎn)單的物體,利用蒙特卡洛方法計(jì)算事故概率,對(duì)比來(lái)研究安全標(biāo)示對(duì)于落物事故的影響.仿真結(jié)果表明此算法能夠比較精確地估計(jì)建筑行業(yè)關(guān)于落物風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率,對(duì)各事故的機(jī)理研究以及其他一些重大事故的研究提供參考.

目前,ppp模式在國(guó)內(nèi)正如火如荼地進(jìn)行,對(duì)參與ppp模式的各利益相關(guān)方而言風(fēng)險(xiǎn)管理是十分重要的環(huán)節(jié)。文章通過(guò)文獻(xiàn)梳理和問(wèn)卷調(diào)查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行歸納總結(jié),將風(fēng)險(xiǎn)因素歸納為6個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo),35個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)。采用層次分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行量化處理,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理控制模型；對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)分,確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)；用模糊綜合評(píng)價(jià)法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估,從理論和方法上為項(xiàng)目參與者提供可行的參考依據(jù)。構(gòu)建全面的風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)體系并通過(guò)建立模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),給出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,以期為構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供幫助。

運(yùn)營(yíng)期費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入是ppp項(xiàng)目工程造價(jià)投資風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估的重要依據(jù),包含了投資的效益與償債能力兩個(gè)方面；其次是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估為ppp項(xiàng)目的實(shí)施提出科學(xué)的對(duì)策建議。以湖北香溪長(zhǎng)江公路大橋ppp合作模式投資建設(shè)實(shí)踐,總結(jié)ppp項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn),以及科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策,可為其他類(lèi)似工程項(xiàng)目提供借鑒參考。

通過(guò)所構(gòu)建的火電建設(shè)項(xiàng)目投資價(jià)值模型,結(jié)合某一火電建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)例,敘述了如何運(yùn)用蒙特卡洛模擬方法、進(jìn)行火電建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的思路.

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和投資決策的重要內(nèi)容,可以使投資者較為全面地了解項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),從而提高決策的科學(xué)性,減少投資損失。本文結(jié)合現(xiàn)有研究,利用蒙特卡洛模擬法,以項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率和凈現(xiàn)值為指標(biāo),建立了城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的收益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。模型通過(guò)分析項(xiàng)目的內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值的概率分布,為投資者提供有效的決策工具。

巖體的非均質(zhì)性使得傳統(tǒng)確定性分析方法在復(fù)雜巖層的邊坡的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中存在較大的偶然性和不確定性。針對(duì)巖性復(fù)雜的三峽庫(kù)區(qū)泄灘邊坡,利用蒙特卡洛方法,采用不同巖體參數(shù)的隨機(jī)分布,自動(dòng)搜索滑動(dòng)面,計(jì)算其失效概率。結(jié)合邊坡的滲流場(chǎng),綜合評(píng)價(jià)泄灘邊坡穩(wěn)定性并對(duì)其進(jìn)行支護(hù)。結(jié)果表明:巖土體參數(shù)近似服從韋伯分布；滲流場(chǎng)的分布決定了邊坡的破壞機(jī)制；泄灘邊坡素填土的強(qiáng)度參數(shù)對(duì)邊坡失效概率的影響較為顯著；泄灘失效概率為12%,最小安全系數(shù)為0.758。針對(duì)素填土進(jìn)行噴錨支護(hù),安全系數(shù)提高到1.395,失效概率降為0,支護(hù)方式有效。結(jié)合滲流場(chǎng)分布,利用不確定性分析方法可以更全面的描述工程邊坡穩(wěn)定性,將邊坡失效概率與破壞機(jī)理結(jié)合,快速為工程提供可靠的描述及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并為邊坡破壞的預(yù)測(cè)及采取支護(hù)方式提供了依據(jù)。

針對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)傳統(tǒng)非序貫蒙特卡洛抽樣法需要面臨的抽樣次數(shù)多、仿真時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,提出一種改進(jìn)的蒙特卡洛算法。首先構(gòu)造各個(gè)元件的零方差近似函數(shù),求得元件的最優(yōu)參數(shù),然后結(jié)合分散抽樣方法進(jìn)行抽樣。通過(guò)分散抽樣、蒙特卡洛抽樣兩種方法的結(jié)合,達(dá)到提高蒙特卡洛的抽樣效率、加快計(jì)算速度的目的?；趇eee-rts變電站部分與傳統(tǒng)的抽樣方法（分散抽樣法、交叉熵重要抽樣法）進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,改進(jìn)方法在針對(duì)小概率事件時(shí)有較大的優(yōu)勢(shì)。

本文對(duì)邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題作了簡(jiǎn)要的分析,介紹了基于蒙特卡洛法原理分析邊坡可靠度的方法,使用簡(jiǎn)化畢肖普法建立了土體的狀態(tài)函數(shù),并給出了隨機(jī)變量的選取方法,提出使用計(jì)算機(jī)程序計(jì)算的具體步驟,最后對(duì)基于蒙特卡洛法的邊坡可靠度分析方法做了總結(jié)。

ppp項(xiàng)目上在投資的過(guò)程中,各種風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)遇到,由于項(xiàng)目投資內(nèi)部一些因素的共同影響,一些一般的風(fēng)險(xiǎn)因素也會(huì)引發(fā)具體風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。因此,必須要控制和防范ppp項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn),但是,由于內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化,具體控制ppp項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)具有很大的難度。在控制ppp項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的能力,許多企業(yè)都比較差,致使控制ppp項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的難度就更大了,所以,將控制ppp項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)有利策略探尋出來(lái)至關(guān)重要。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,各地均出現(xiàn)了ppp項(xiàng)目投資熱潮,很多上億ppp投資項(xiàng)目的存在不僅使得地方經(jīng)濟(jì)獲得了較好發(fā)展,更加使得政府職能在履行上更為充分。ppp項(xiàng)目在當(dāng)前受到了極大程度的認(rèn)可,很多地方政府也熱衷于上馬ppp項(xiàng)目。但也需要看到,ppp項(xiàng)目投資本身存在較多風(fēng)險(xiǎn),系列風(fēng)險(xiǎn)一旦爆發(fā)不僅會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程產(chǎn)生影響,更加會(huì)導(dǎo)致相關(guān)者主體經(jīng)濟(jì)利益的嚴(yán)重?fù)p失。本文將對(duì)ppp項(xiàng)目投資存在的系列風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,并就如何進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制提出合理化建議。

城市防洪工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析的蒙特卡洛法——城市防洪工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析的蒙特卡洛法

城市防洪工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析是城市防洪工程規(guī)劃與評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。探討了城市防洪工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析的蒙特卡洛法的具體實(shí)現(xiàn)途徑,指出蒙特卡洛法的關(guān)鍵是如何建立由均勻分布隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)換為所研究的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)隨機(jī)變量的隨機(jī)模擬模型。實(shí)例分析的初步結(jié)果說(shuō)明:蒙特卡洛法通過(guò)隨機(jī)模擬模型可以比解析方法考慮更多的情況,因此其計(jì)算結(jié)果更為準(zhǔn)確;而簡(jiǎn)化的解析方法的計(jì)算精度不高,在重要城市防洪工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)應(yīng)慎重使用。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,不確定因素日益增多,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越來(lái)越多,風(fēng)險(xiǎn)損失規(guī)模也越來(lái)越大,這些都要求各房地產(chǎn)公司加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)管理。

電力市場(chǎng)中,市場(chǎng)參與者以自身利益最大化為行動(dòng)導(dǎo)向。由于市場(chǎng)的不完善,市場(chǎng)參與者的逐利行為有可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)其進(jìn)行評(píng)估是十分必要的?；陲L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論,以電價(jià)為切入點(diǎn),將市場(chǎng)參與者的報(bào)價(jià)看成隨機(jī)變量,利用蒙特卡洛法建立了一套市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。該模型不需要借助市場(chǎng)運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù),就可以快速、有效地評(píng)估出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),為市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)人員提供有益的參考。

水下隧道的建設(shè)是隧道工程界的熱點(diǎn)和難點(diǎn),對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并采取科學(xué)合理的規(guī)避措施很有必要而且很緊迫。塌方和突水涌水是水下隧道最常見(jiàn)的兩大風(fēng)險(xiǎn)事故,用蒙特卡洛法對(duì)瀏陽(yáng)河過(guò)江隧道的突水涌水事故進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,得到突水涌水風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率和發(fā)生后的嚴(yán)重程度,得出的結(jié)論為隧道的施工安全提供技術(shù)支持,也為以后類(lèi)似工程的施工提供參考。

礦業(yè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)在礦業(yè)項(xiàng)目投資的籌劃、實(shí)施過(guò)程中是客觀存在的。風(fēng)險(xiǎn)分析是礦業(yè)項(xiàng)目評(píng)估的重要內(nèi)容之一。在分析礦業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上,建立了礦業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,用層次分析法量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),再運(yùn)用模糊綜合評(píng)判方法求出礦業(yè)權(quán)評(píng)估目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)程度,旨在為礦業(yè)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供客觀的依據(jù)。

文章首先概述了電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的概念及基本理論,然后詳細(xì)介紹了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中最為常用的蒙特卡洛法,主要分為序貫蒙特卡洛法和非序貫蒙特卡洛法。文章采用海南電網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果驗(yàn)證了電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析在電力系統(tǒng)中的有效性、可實(shí)踐性。

以應(yīng)用蒙特卡洛法對(duì)灌溉工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析為目的,首先介紹了蒙特卡洛法的基本思想,隨后介紹本問(wèn)題計(jì)算過(guò)程的基本思路,并利用visualbasic6.0為平臺(tái)開(kāi)發(fā)軟件,快速對(duì)相關(guān)函數(shù)進(jìn)行求解。

對(duì)城市軌道交通ppp項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和研究，能夠有效降低資金的投資風(fēng)險(xiǎn)?；诖?，本文將首先對(duì)城市軌道交通ppp項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。其次，對(duì)ppp項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。最后，對(duì)ppp項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立進(jìn)行具體的分析，其中包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法及風(fēng)險(xiǎn)的控制措施三方面內(nèi)容。

本文從企業(yè)投資項(xiàng)目出發(fā),了解到企業(yè)投資項(xiàng)目過(guò)程中的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn),并針對(duì)這一情況建立了基于蒙特卡洛模擬的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型。在此基礎(chǔ)上,還將投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型應(yīng)用到飲料企業(yè)果汁飲料新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的具體案例中,得出了風(fēng)險(xiǎn)適中適合投資的結(jié)論。這種蒙特卡洛模擬方法能夠有效地幫助不同企業(yè)的投資者預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn),做出正確的投資決策。