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更新時間：2025.01.05
金融工程第三版(鄭振龍)課后習(xí)題答案 (3)

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1 / 16 s 第 1章 7. 該說法是正確的。從圖 1.3 中可以看出，如果將等式左邊的標(biāo)的資產(chǎn) 多頭移至等式右邊，整個等式左邊就是看漲期權(quán)空頭，右邊則是看跌 期權(quán)空頭和標(biāo)的資產(chǎn)空頭的組合。 9. 5% 4.8210000 12725.21e 元 10. 每年計一次復(fù)利的年利率 =（1+0.14/4 ） 4 -1=14.75% 連續(xù)復(fù)利年利率 = 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。 11. 連續(xù)復(fù)利年利率 =12ln(1+0.15/12)=14.91% 。 12. 12%連續(xù)復(fù)利利率等價的每季度支付一次利息的年利率 =4（e0.03 -1） =12.18%。 因此每個季度可得的利息 =10000×12.8%/4=304.55 元。 第 2章 1、2007年 4月 16日，該公司向工行買入半年期美元遠(yuǎn)期，意味著其將以 764.21 人民幣 /100 美元的價格在 2007年

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1 / 16 s 第 1章 7. 該說法是正確的。從圖 1.3 中可以看出，如果將等式左邊的標(biāo)的資產(chǎn) 多頭移至等式右邊，整個等式左邊就是看漲期權(quán)空頭，右邊則是看跌 期權(quán)空頭和標(biāo)的資產(chǎn)空頭的組合。 9. 5% 4.8210000 12725.21e 元 10. 每年計一次復(fù)利的年利率 =（1+0.14/4 ） 4 -1=14.75% 連續(xù)復(fù)利年利率 = 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。 11. 連續(xù)復(fù)利年利率 =12ln(1+0.15/12)=14.91% 。 12. 12%連續(xù)復(fù)利利率等價的每季度支付一次利息的年利率 =4（e0.03 -1） =12.18%。 因此每個季度可得的利息 =10000×12.8%/4=304.55 元。 第 2章 1、2007年 4月 16日，該公司向工行買入半年期美元遠(yuǎn)期，意味著其將以 764.21 人民幣 /100 美元的價格在 2007年

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