造價(jià)通
更新時(shí)間：2024.12.28
滬深300股指期貨價(jià)格無(wú)偏性檢驗(yàn)

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最小方差套期保值比率在滿足一些充分必要條件時(shí),與期望效用最優(yōu)化套期保值比率等價(jià),并且最優(yōu)套期保值比率與套期保值者的期望效用函數(shù)無(wú)關(guān)。本文采用Lo和Mackinlay方差比檢驗(yàn)和Wright基于秩和符號(hào)的方差比檢驗(yàn)對(duì)滬深300股指期貨價(jià)格無(wú)偏性進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明滬深300股指期貨價(jià)格是無(wú)偏的。

滬深300股指期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究

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本文利用ADF檢驗(yàn),協(xié)整檢驗(yàn),誤差修正模型,格蘭杰因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)方法,對(duì)滬深300股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)行了實(shí)證研究。結(jié)果表明現(xiàn)貨價(jià)格在長(zhǎng)期內(nèi)引導(dǎo)滬深300股指期貨價(jià)格,滬深300股指期貨市場(chǎng)在短期和長(zhǎng)期內(nèi)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能都大于現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,但是這種作用并不是很明顯。

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