基于Logistic模型新能源上市類(lèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行價(jià)值管理的核心問(wèn)題。但是目前我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善，銀行有大量的呆賬壞賬。為了提供貸款資產(chǎn)質(zhì)量，銀行要嚴(yán)格貸前審批，加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

信用評(píng)價(jià)一直是學(xué)術(shù)界和金融界所關(guān)注的熱點(diǎn)研究課題,為解決中小企業(yè)融資中出現(xiàn)的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題,中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)引起了越來(lái)越多的關(guān)注.介紹了logistic回歸模型,并在此基礎(chǔ)上建立了適用于中小型企業(yè)的logistic回歸信用評(píng)價(jià)模型.為了驗(yàn)證模型的合理性,選取了80家企業(yè)作為實(shí)驗(yàn)樣本進(jìn)行實(shí)證研究,對(duì)所選取的12個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行主成分分析并提取了4類(lèi)主成分,這樣降低了指標(biāo)之間的相關(guān)性.根據(jù)wald檢驗(yàn)篩選出的2類(lèi)主成分建立了信用評(píng)價(jià)模型,該模型對(duì)實(shí)驗(yàn)樣本的判別準(zhǔn)確率達(dá)到96.3%,而對(duì)測(cè)試樣本的判別準(zhǔn)確率達(dá)到80%.同時(shí)roc曲線(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果表明,曲線(xiàn)所圍面積為0.991.因此,所提出的信用評(píng)價(jià)模型具有良好的預(yù)測(cè)效果.

文章分析了影響房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)因素,根據(jù)房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)建立原則,構(gòu)建反映房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)體系。運(yùn)用主成分方法確定房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益風(fēng)險(xiǎn)主成分模型,在此基礎(chǔ)之上,利用logistic統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)2009年房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),揭示出房地產(chǎn)上市公司經(jīng)濟(jì)效益存在的風(fēng)險(xiǎn)。

基于logistic模型的房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)研究——本文運(yùn)用logistic模型對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信貸違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)，并對(duì)模型的擬合優(yōu)度進(jìn)行了檢驗(yàn)，論證了該模型的實(shí)用性和準(zhǔn)確性，得出房地產(chǎn)行業(yè)具有特殊的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征的結(jié)論，并指出除財(cái)務(wù)指標(biāo)外，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指...

本文采用財(cái)務(wù)比率和相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)樣本數(shù)據(jù)先利用主成分法降維思想把財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合成反映企業(yè)總體金融風(fēng)險(xiǎn)狀況的綜合指標(biāo),并以此為基礎(chǔ)利用逐步回歸篩選重要主成分變量,建立一個(gè)logistic金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)概率模型,然后利用模型對(duì)樣本企業(yè)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果顯示:當(dāng)前中小微企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)狀況總體上仍需提高；短期償債能力、贏(yíng)利能力和長(zhǎng)期償債能力對(duì)企業(yè)綜合金融風(fēng)險(xiǎn)狀況影響最大,運(yùn)營(yíng)能力其次,發(fā)展能力和資產(chǎn)運(yùn)用能力最弱。文章最后從企業(yè)和政府的角度給出了相應(yīng)的政策建議。

隨著新能源并網(wǎng)規(guī)模的增加,新能源電力系統(tǒng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生造成的危害和損失也越來(lái)越嚴(yán)重。為此,從電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的角度出發(fā),提出一個(gè)包含資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、需求側(cè)風(fēng)險(xiǎn)和電網(wǎng)側(cè)風(fēng)險(xiǎn)的新能源電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。進(jìn)而將模糊集合、物元模型和可拓分析理論相結(jié)合,提出一種基于模糊物元可拓的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。該模型用模糊集合的方式將物元特征量值模糊化,使其可以更方便對(duì)新能源電力系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)的不確定性進(jìn)行描述,同時(shí)兼顧了主客觀(guān)因素。算例的結(jié)果表明了該模型的有效性,同時(shí)也為新能源電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提出一個(gè)新的思路。

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),并對(duì)其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用.而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制的不斷發(fā)展和完善,具備一定規(guī)模的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用.在\"經(jīng)濟(jì)新常態(tài)\"下,上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動(dòng)要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念,成為時(shí)下最具重要的問(wèn)題.本文基于2014-2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dea)的方法,對(duì)20家上市建筑公司的經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析,并提出了相關(guān)的建議,對(duì)提升建筑類(lèi)上市公司效率具有重要的借鑒意義.

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),并對(duì)其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用.而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制的不斷發(fā)展和完善,具備一定規(guī)模的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用.在'經(jīng)濟(jì)新常態(tài)'下,上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動(dòng)要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念,成為時(shí)下最具重要的問(wèn)題.本文基于2014-2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dea)的方法,對(duì)20家上市建筑公司的經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析,并提出了相關(guān)的建議,對(duì)提升建筑類(lèi)上市公司效率具有重要的借鑒意義.

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，并對(duì)其他產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。而伴隨著建設(shè)工程行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制的不斷發(fā)展和完善，具備一定規(guī)模的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。在“經(jīng)濟(jì)新常態(tài)”下，上市建筑公司如何適應(yīng)新階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求、優(yōu)化驅(qū)動(dòng)要素、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備及管理理念，成為時(shí)下最具重要的問(wèn)題。本文基于2014．2016年20家上市建筑公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（dea）的方法，對(duì)20家上市建筑公司的經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)和規(guī)模效率進(jìn)行了實(shí)證分析，并提出了相關(guān)的建議，對(duì)提升建筑類(lèi)上市公司效率具有重要的借鑒意義。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是以企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù),對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)可能會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的體系。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者需要經(jīng)常性的對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)進(jìn)行分析,以至企業(yè)能及時(shí)預(yù)知并規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的中國(guó),市場(chǎng)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)和與之不匹配的企業(yè)內(nèi)部管理,使很多企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī),為了不在競(jìng)爭(zhēng)中淘汰,尋求生存,獲取發(fā)展,許多企業(yè)建立了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。新能源企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一,全球氣候變暖、環(huán)境的污染、以及傳統(tǒng)能源的日益短缺和不可再生性,時(shí)時(shí)催促并推進(jìn)新能源企業(yè)的發(fā)展。相較于其它行業(yè)和傳統(tǒng)能源行業(yè),新能源企業(yè)有其自身特點(diǎn)而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)也不可忽視地威脅著新能源企業(yè)的發(fā)展。面對(duì)這一現(xiàn)象,新能源企業(yè)必須建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范,而財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)和前提,具有不可替代的作用。本文正是從這個(gè)目的出發(fā),就我國(guó)新能源財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特殊性進(jìn)行了分析,而后確立了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建理論,并以此為基礎(chǔ)選取了恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo),搭建了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。最后,文章對(duì)新能源企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)用中實(shí)際存在的問(wèn)題提出了注意事項(xiàng),以期對(duì)新能源企業(yè)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系具有一定的借鑒意義。

隨著水電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,水電上市企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,研究適用于水電企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型已經(jīng)成為亟待解決的問(wèn)題。因此本文根據(jù)我國(guó)水電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求,引入熵權(quán)法和歸一法,構(gòu)建了改進(jìn)的貝葉斯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型用于水電上市企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。選取三家水電上市企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)代入模型進(jìn)行實(shí)證分析并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,計(jì)算結(jié)果證明改進(jìn)貝葉斯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型能夠正確反映水電企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀,提高水電企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性。

在構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,首先,利用spss20.0軟件選取st企業(yè)與非st企業(yè)間存在顯著性差異的12個(gè)指標(biāo);然后,對(duì)24家樣本企業(yè)2015年的指標(biāo)數(shù)據(jù)提取主成分,通過(guò)多元判別分析建立企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型;最后,利用隨機(jī)選取的30家房地產(chǎn)企業(yè)2016年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)已建模型的有效性進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)此模型對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到90%,即該模型可以有效地預(yù)測(cè)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),該模型對(duì)其他房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)也具有借鑒意義。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客觀(guān)存在于房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié),是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然產(chǎn)物,如何評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成為房地產(chǎn)企業(yè)管理理論和實(shí)踐工作中急需解決的課題。論文以房地產(chǎn)上市公司為研究對(duì)象,構(gòu)建了房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并采用因子分析法建立了房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)模型,以期為我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展提供理論借鑒和方法指導(dǎo)。

在我國(guó)交通系統(tǒng)當(dāng)中，高速公路占據(jù)了重要的地位。盡管我國(guó)高速公路發(fā)展起步較晚，但發(fā)展較快，無(wú)論是建設(shè)速度還是建設(shè)質(zhì)量都達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)，而這些成果離不開(kāi)公路企業(yè)的支持。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是客觀(guān)存在的，公路企業(yè)需采取一定舉措對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能創(chuàng)造出一個(gè)良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展?；诖?，本文對(duì)公路上市企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行了分析，并提出了相關(guān)策略，以供參考。

[碩士]基于kmv模型的房地產(chǎn)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究——【學(xué)位年度】2011　　【摘要】　　近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)迅猛發(fā)展，市場(chǎng)過(guò)度擴(kuò)張退稿房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫，我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格呈現(xiàn)過(guò)高、上漲過(guò)快的勢(shì)頭已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)也面臨著嚴(yán)重的價(jià)格調(diào)整帶來(lái)...

上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量是公司對(duì)各種資源的管理與利用效率的集中體現(xiàn),是公司財(cái)務(wù)效果能滿(mǎn)足利益相關(guān)方需求的程度,也是公司競(jìng)爭(zhēng)力的貨幣量化。本文針對(duì)建筑業(yè)上市公司的特點(diǎn),從盈利性、成長(zhǎng)性和安全性3個(gè)方面提煉建筑業(yè)上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并借助csmar數(shù)據(jù)庫(kù),運(yùn)用因子分析對(duì)我國(guó)建筑業(yè)上市公司2013年財(cái)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)模型構(gòu)建。為建筑業(yè)上市公司改善經(jīng)營(yíng)和調(diào)整目標(biāo)提供借鑒,也為相關(guān)投資者提供決策參考。

上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量是公司對(duì)各種資源的管理與利用效率的集中體現(xiàn),是公司財(cái)務(wù)效果能滿(mǎn)足利益相關(guān)方需求的程度,也是公司競(jìng)爭(zhēng)力的貨幣量化。本文針對(duì)建筑業(yè)上市公司的特點(diǎn),從盈利性、成長(zhǎng)性和安全性3個(gè)方面提煉建筑業(yè)上市公司財(cái)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并借助csmar數(shù)據(jù)庫(kù),運(yùn)用因子分析對(duì)我國(guó)建筑業(yè)上市公司2013年財(cái)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)模型構(gòu)建。為建筑業(yè)上市公司改善經(jīng)營(yíng)和調(diào)整目標(biāo)提供借鑒,也為相關(guān)投資者提供決策參考。

本文利用我國(guó)62家建筑與房地產(chǎn)上市公司2003年年報(bào)數(shù)據(jù)建立關(guān)于這些公司2004年發(fā)生對(duì)外擔(dān)保的logit模型,運(yùn)用該模型對(duì)2004年建筑與房地產(chǎn)上市公司全樣本進(jìn)行回代檢驗(yàn),總正確率達(dá)到71.0%;進(jìn)一步,根據(jù)2004年年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)2005年這些公司是否發(fā)生對(duì)外擔(dān)保進(jìn)行預(yù)測(cè),總正確率達(dá)到72.6%,這表明以主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、投資收益率、每股現(xiàn)金流和流動(dòng)比率等四個(gè)變量構(gòu)建的logit模型具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)能力。應(yīng)用該模型有助于政府監(jiān)管部門(mén)和銀行等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)建筑與房地產(chǎn)上市公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、監(jiān)督和控制,也有助于中小投資者對(duì)建筑與房地產(chǎn)上市公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)有效規(guī)避。

hyperbola—logistic組合模型在港口地基沉降預(yù)測(cè)中的應(yīng)用——從20處現(xiàn)場(chǎng)地基沉降實(shí)測(cè)資料中選取有代表性的15處資料，對(duì)港口地基沉降-時(shí)間曲線(xiàn)進(jìn)行了優(yōu)化的擬合分析．針對(duì)港口地基的沉降特性，構(gòu)建了hyperbola—logistic組合數(shù)學(xué)模型．對(duì)15處實(shí)測(cè)資料的擬合表明...

結(jié)合信息化工程監(jiān)理企業(yè)的特點(diǎn),對(duì)其在信息化項(xiàng)目監(jiān)理中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了研究,將風(fēng)險(xiǎn)因素劃分為與業(yè)主方相關(guān)的因素、與軟件供應(yīng)商相關(guān)的因素及監(jiān)理方自身的因素,闡明了各主要風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)的內(nèi)涵,建立起基于主成分分析法的風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)模型,對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生的影響進(jìn)行了定量評(píng)價(jià)及排序。

闡述了建筑企業(yè)建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的意義,層次分析法的基本原理和具體步驟。在ahp層次分析法的基礎(chǔ)上,合理選擇評(píng)價(jià)指標(biāo),建立建筑企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型能為企業(yè)提高管理水平、防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供有益的幫助。在模型建立的基礎(chǔ)上并給出了一個(gè)實(shí)例分析。

借助解釋結(jié)構(gòu)模型對(duì)技術(shù)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了層級(jí)劃分,分析了各個(gè)因素之間的相互影響關(guān)系.結(jié)果表明,目標(biāo)企業(yè)與并購(gòu)企業(yè)的相對(duì)規(guī)模是決定技術(shù)并購(gòu)成敗的基本風(fēng)險(xiǎn)因素,技術(shù)整合能力、技術(shù)人員留任率是決定技術(shù)并購(gòu)成敗的直接風(fēng)險(xiǎn)因素.